Backtesting Stock Trading Systeme

Backtesting: Dolmetschen Das Vergangene Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Automatische Trading Software Backtesting Software Automatisierte Trading Software Backtesting Software - Im Folgenden ist eine Liste von Software, die es Händlern ermöglicht, Backtest und automatisieren Handelsstrategien und Systeme . Nicht alle Backtesting-Software kann Ihren Handel automatisieren, indem sie Trades durch einen Broker platzieren, aber da sie verwandte Arten von Trading-Software sind, Ive gewählt, um Ihnen eine Liste der Ressourcen alle auf einer Seite, von denen Sie weitere Forschung durchführen können. Wenn Sie planen, ernst zu bekommen, um riesige Mengen an Intraday-Daten zu backtest, dann möchten Sie vielleicht einen Computer mit einem Intel i7 Prozessor und Windows 7, 64 Bit Betriebssystem betrachten. Itll macht Tests viel schneller als ein billiger Dual Core Computer laufen auf einem 32-Bit-Betriebssystem. Ich weiß, das ist im Gegensatz zu dem, was ich sagte über Tag Handel Computer Anforderungen für einen diskretionären Händler, aber läuft automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software ist ein ganz anderes Tier und erfordert viel mehr PS, sozusagen. Sie sollten auch wissen, dass einige Backtesting-Software aufgrund seines Designs wird Backtests viel schneller auf dem gleichen Computer laufen. BIETEN SIE BEREIT, DIESE STRASSE ZU GEHEN, gehen Sie voran und erzählen Sie gleich aus, wenn Sie keine Erfahrung mit Programmiercomputern oder Sprachen haben, die die Straße des Backtestings hinuntergehen und ein algorithmischer Handel ist ein langer Weg. Es wird unzählige Stunden Ihrer Zeit erfordern, um robuste Tagessysteme zu produzieren, die Gewinne erzielen, die konsistent und zuverlässig genug sind, um mit echtem Geld zu handeln. Es ist sehr verlockend, diese Straße mit einem Traum von der Herstellung von mehreren Systemen, alle machen Trades automatisch ohne Emotionen auf verschiedenen Aktien oder sogar verschiedene Märkte beteiligt gehen. Und es ist sicher möglich. Aber bevor du damit losfährst, denke ich, dass es klug ist, zu lernen, wie man als Ermessensspieler zuerst handeln kann. Du musst kein echtes Geld riskieren. Sie können einen Simulator verwenden, aber zumindest mit Marktdynamik zuerst beschäftigen, bevor Sie versuchen, kommen mit einer mechanischen Strategie, um Geld zu verdienen. Holen Sie sich ein Gefühl für die grundlegende Marktversorgung Nachfrage. Erfahren Sie, wie Sie das geringe Risiko für hohe Belohnungsgeschäfte machen, die von einem Sound-Day-Trading-System produziert werden. Verstehen Sie Positionsgröße und Handelsgeldmanagement. Mit anderen Worten, verstehen Sie die grundlegenden Komponenten des Handels, bevor Sie in algorithmischen Handel. Ich vermute, das ist meistens gesunder Menschenverstand, aber ich bin sicher, dass einige Informatik-Majors wollen, dass sie einfach direkt hineinspringen, um es zu gehen, und denken, dass sie sofort eine Geldautomatenmaschine produzieren. WIE GUT IST DIE SOFTWARE UNTERSTÜTZUNG Wenn Sie sich entschieden haben, in automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software zu schauen und vor allem, wenn Sie Erfahrung in diesem Bereich fehlt, schlage ich Ihnen vor, eine Plattform mit einem starken Benutzerforum oder zumindest eine tolle Unterstützung von den Software zu betrachten Entwickler. Ich kann Ihnen das mit 100 Sicherheit versprechen. Sie werden die Software-Entwickler-Foren viel nutzen, und Sie werden viele Fragen stellen. Wenn ihre Foren mit erfahrenen, hilfreichen Benutzern dick sind, kann dies den Unterschied zwischen einem frustrierten Benutzer von teurer Software oder einem Content-Benutzer, der Ergebnisse erzeugt, machen. Denn du wirst viele Fragen haben, die Antworten brauchen. BASIC COMPONENTS OF BACKTESTING UND AUTOMATISCHER TRADING SOFTWARE Die folgenden Sceenshots stammen von der Amibroker Software. Ich habe diese Software benutzt und ich werde sagen, dass es eine sehr gute, preiswerte Backtesting-Software ist, die man kostenlos ausprobieren kann. Die meisten Backtesting-Plattformen haben die gleichen Grundkomponenten. Sie haben einen Bereich, um Ihre Handelsstrategie mit dem Software-Computer-Code wie unten eingeben. Sie haben Seiten, um die Backtester-Einstellungen, Stopps, Provisionen und viele andere Details anzupassen. Eine Seite, um Symbole, Filter und eine Reihe von datestime zu wählen, um den Backtest auszuführen. Nach dem Ausführen eines Backtests zeigt eine Seite die Ergebnisse des Tests, wie z. B. datetime von Ein-und Ausstieg, Gewinn oder Verlust, von Bars im Handel, kumulative Gewinn, - alle Handel von Handel. Pfeile werden auf ein Diagramm gesetzt, in dem alle Trades eingegeben wurden und nach Ihren Strategy-Regeln verlassen wurden. Alle Backtesters haben eine Seite zur Optimierung Ihrer Strategies-Variablen. Einige haben 3D-Grafiken, mit denen Sie sehen können, wie sich Änderungen in diesen Variablen auf die Systeme auswirken. Backtesting und automatisierte Trading-Software liefern Sie mit einem Berg von Daten, wie Nettogewinn, durchschnittlichen Gewinn, größter Sieg, Gewinner, Exposition, max. Drawdown, Gewinnfaktor, etc., das würde sogar ein Workaholic, Statistiker glücklich halten. Aber wenn du ein Anfänger bist und das noch nie gehört hast, bitte denkst du. Egal wie gut die Zahlen auf Ihre Backtests schauen, sie sind Zahlen, die simulierte Trades aus vergangenen Daten darstellen. Es gibt absolut keine Garantie, dass Ihr System auch in die Zukunft führen wird. Denke ich, dass es möglich ist, mit 100 mechanischen Handelssystemen Geld zu verdienen. Absolut. Im kein Experte bei algorithmischen Handel. Wie ich schon sagte, ist meine Erfahrung im diskretionären Handel. Aber ich habe eine schöne Menge an einfachem Backtesting gemacht und ich denke, dass der grundlegende Weg, um den mechanischen Handel zu betrachten, genauso wie diskretionär ist. Sie sollten in Ihrem Ansatz diversifiziert werden. Unter Berufung auf ein einziges System oder eine Strategie einfach nicht schneiden. Ein mehrfacher Systemansatz, um Ihre Eigenkapitalkurve zu glätten, ist der beste Weg. Aber diese Seite ist nicht über Testdetails. Es geht darum, Ihnen eine Ressource von Backtesting und automatisierte Trading-Software zu geben. So heres eine Liste von Firmen mit Links, die Sie beschäftigt zu untersuchen und Demo-ing für eine ganze Weile halten sollten. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TraderStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest verwendet irgendwelche der Software oben Bitte schreiben Sie eine Bewertung Machen Sie Ihre eigene Seite auf dieser Website Haben Sie eine der Software oder Websites oben Teilen Sie Ihre Erfahrungen, indem Sie anderen darüber erzählen Wie ist es nützlich Zu youBacktesting und Simulation Software für Day Trader Mehrere Anbieter haben sich auf die Herausforderung der Backtesting und Simulation, so Tag Händler können ihre Strategien ausprobieren, bevor sie legen echtes Geld aufgestanden sind. Diese Liste ist keineswegs erschöpfend, noch ist es eine Bestätigung ihrer Dienste. It8217s nur ein guter Platz für Sie, um Ihre Forschung zu beginnen. AmiBroker bietet einen robusten Backtesting Service zu einem relativ niedrigen Preis. Aus diesem Grund ist es eine beliebte Wahl mit Leuten, die im Tageshandel beginnen. Es erlaubt auch Benutzern, anspruchsvolle technische Diagramme zu machen, die sie verwenden können, um die Märkte zu überwachen. Ein Nachteil ist, dass Sie möglicherweise extra für die Marktpreis-Zitat-Daten zahlen, je nachdem, welche Wertpapiere und Zeiträume Sie testen möchten. Cybertrader Cybertrader ist Charles Schwab8217s Produkt für aktive Händler. Mit der Strategie-Tester-Funktion können Sie Ihre Trading-Idee testen. Dann können Sie es in einen Strategie-Ticker setzen, der Ihrer Strategie folgt, während der Markt offen ist, so dass Sie sehen können, wie Ihre Strategie in Echtzeit läuft. Dies ist genau das gleiche wie Papierhandel, weil es isn8217t testen, wie gut Sie den Auslöser ziehen würde. InvestorRT Entwickelt von einer Firma namens Linn Software. Mit InvestorRT können Sie eigene Tests entwickeln und eigene Programme erstellen. Es hat Pakete für Macintosh OS X, die es beliebt bei Händlern macht, die Apple-Computer bevorzugen. Seine Benutzer neigen dazu, anspruchsvoll über ihre Handelssysteme und Backtesting Anforderungen dieser Software isn8217t wirklich für Anfänger. Wie der Name schon sagt, ist MetaStock für Händler bestimmt, die in Aktien arbeiten, obwohl ein MetaStock-Paket speziell für Devisenhändler verfügbar ist und die regulären Pakete Fähigkeiten für Futures und Rohstoffhändler beinhalten. Es definiert Händler als End-of-Day (diejenigen, die Entscheidungen über den Handel morgen auf der Grundlage von Zahlen am Ende des heutigen Marktes zu treffen) und als Echtzeit (diejenigen, die Entscheidungen während des Handelstages treffen) zu treffen. Die meisten Tageshändler sind Real-Time-Händler. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Thomson Reuters, einem bedeutenden Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie sich die OptionVue ansehen, die eine Reihe von analytischen Tools auf den Optionsmärkten anbietet. Das Software8217s BackTrader-Modul, ein Add-On-Feature, hilft Ihnen, mehr über Optionsmärkte zu erfahren, neue Strategien zu testen und die Beziehungen zwischen den Optionen und den zugrunde liegenden Aktien zu untersuchen 8212 wirklich nützliche Informationen für Personen, die an Aktienmärkten arbeiten. Tradecision Tradecision8217s Handelsanalyse-Softwarepaket ist ein wenig teurer als die meisten Einzelhandels-Alternativen, aber es bietet erweiterte Fähigkeiten, einschließlich einer Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Handelsregeln. Es kann fortgeschrittene Geld-Management-Techniken und künstliche Intelligenz, um mehr Vorhersagen über die Leistung in verschiedenen Marktbedingungen zu entwickeln. Das System kann für die meisten New-Day-Händler übertrieben sein, aber es kann für einige nützlich sein. Trading Blox Das Trading Blox Software-System wurde von professionellen Händlern entwickelt, die ihre eigenen Theorien testen mussten und die nicht viel Programm machen wollten. Es kommt in drei Versionen (und Preisniveaus), von grundlegenden bis anspruchsvolle, und das Unternehmen rühmt sich, dass es funktioniert mit einigen kommerziellen Handelsunternehmen. Natürlich können einige seiner Fähigkeiten mehr sein, als Sie benötigen, wenn you8217re beginnend. TradeStation TradeStation ist ein Online-Broker, der sich auf Dienstleistungen für Day-Trader spezialisiert hat. Mit dem Strategie-Test-Service können Sie verschiedene Handelsparameter angeben, und dann zeigt es Ihnen, wo diese Trades in der Vergangenheit stattgefunden hätten. Es gibt auch einen Bericht über die Strategie, die Dollar, Prozentsatz und Gewinn-Verlust-Performance über verschiedene Zeiträume. Es hat keine Trade Simulation Feature. Test Ihre Trading-Strategien auf diesen Websites Wäre es nicht toll, wenn Sie eine Handelsstrategie entwickeln könnte, testen Sie es gegen historische Daten für fünf Monate, fünf Jahre, was auch immer, und dann lassen Sie das System auf Automatik laufen Für eine Weile - Papierhandel so können Sie sehen, wie es funktioniert In der Tat, Software lässt Sie nur das seit Jahren existiert haben. Problem ist, die Programme waren so klobig, dass nur Hardcore-Programmierer sie nutzen konnten. Oder sonst - wie ich in einer Spalte im März sprach - war die Software in den Hintergründen von Wertpapierfirmen verschlossen. Jetzt beginnt die analytische Trading-Software auf das Web zu kriechen. Ob das gut ist oder nicht, wir können uns gleich behandeln. Aber die Tatsache ist, im Moment können Sie sich mit mehreren Websites registrieren und Test-Laufwerk Strategie-Entwicklung Software kostenlos. Darüber hinaus plant mindestens ein Online-Brokerage, den analytischen Handel zu einem Großteil seines Servicepakets zu machen. Robotrader Zuerst, was genau sind analytische Programme und wie funktionieren sie Viele funktionieren ein wenig wie die Vorlagen, die ich im Juni geschrieben habe. Um sie zu benutzen, machst du zuerst eine Reihe von Regeln, die du für deinen Handel beherrschst. Ein Beispiel könnte sein: Kranke kaufen nur Aktien von Optikkomponenten-Unternehmen mit hohem zweistelligem Ergebniswachstum, die derzeit unter ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt handeln. Im nur mit Beständen als Beispiel. Verschiedene Programme ermöglichen es Ihnen, Handelsstrategien für Futures, Optionen und Währungen zu erstellen. In allen Fällen füllen Sie einfach die Leerzeichen aus, wie in einem Fragebogen, die alle Kriterien angeben, die Sie verwenden möchten. Ein Lager-Bildschirm wird dann spucken eine Liste von Unternehmen, die die Rechnung passen. Aber analytische Programme gehen noch einen Schritt weiter. Suche nach Firmen, die Ihre Kriterien erfüllen, sagen wir vor zwei Jahren. Dann, als ob sie Aktien von diesen Aktien gekauft haben, vor zwei Jahren, verfolgen sie den Fortschritt der Investition mit historischen Marktdaten. Auf diese Weise können sie testen, ob deine Strategie dich reich oder arm gemacht hätte. Der Begriff dafür ist der Rückversuch. Als nächster Schritt werden analytische Programme Papierhandelsbestände, die Ihre Auswahlkriterien erfüllen, papieren. Dies wird als Vorwärtsprüfung bezeichnet. Und auch hier bekommt man einen laufenden Blick darauf, wie gut Ihr System funktioniert. Schließlich, im Laufe Ihres Live-Trades, scannen die besten dieser Programme durch Terabyte von Echtzeit-Marktdaten und alarmieren Sie, wenn eine Handelsmöglichkeit entsteht - wie immer, basierend auf den Regeln, die Sie definiert haben. Das ist die Skala der Dinge, die diese Programme für dich tun können. Ein paar Webseiten bieten jetzt Stücke dieser Funktionalität kostenlos an. Zum Beispiel, die Aktie Bildschirm bei CNBC ermöglicht es Ihnen, eine ziemlich komplexe Suche, die eine Liste von Unternehmen aufzubauen bauen. Darüber hinaus gibt es eine schöne Grafik, um Ihnen zu zeigen, wie gut Ihre Strategie hätte Monat für Monat im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Ein weiterer Standort, Tradetrek. Sie holt mit Ihrer analytischen Software die Bestände für Sie. Und auf diese Weise ist die Seite ähnlich wie siXer. EquityTrader und StockConsultant. Alle diese freien Websites verwenden analytische Software, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Tradetrek unterscheidet sich leicht dadurch, dass es eine Back-Test-Funktion beinhaltet, mit der Sie sehen können, wie gut die Software in der Vergangenheit aufgetreten ist. Wählen Sie einfach ein Datum, klicken Sie auf eine der Stock-Empfehlungen, die zu diesem Zeitpunkt erschienen und klicken Sie dann auf den nächsten Tag. Und du siehst, ob die Programmempfehlung das Geld gemacht oder verloren hätte. (Es wäre schön, wenn mehr finanzielle Websites diese bevorstehende.) Tradetrek ist kostenlos, wenn Sie verzögerte Daten verwenden. Abonnements geben Ihnen Zugriff auf Echtzeitdaten und kosten 25 pro Monat. AboveTrade geht noch weiter, indem du dich entschuldigst und die Testhandelsstrategien für einzelne Aktien versuchst. So sagen wir, dass du America Online (AOL) wählst. Sagen Sie dem Programm, wie viel von einem Gewinn Sie jedes Mal, wenn Sie eine lange Position eingeben. Lets sagen, du machst gerne 4 auf jeden Handel. Jetzt heres, wo AboveTrade ein wenig cartoonish bekommt. Sie wählen dann aus einer Handvoll Dosenstrategien. Jeder hat einen beschreibenden Namen, wie der Cautious Dr. Trend oder der Aggressive Major Bullmaker. Dann wählen Sie eine Industrie-Analysten-Rechner, die besondere Gewicht zu geben, sagen, Zinssätze oder die Branche Ihre Aktie fällt in diesem Fall der Internet-Sektor. Betätigen Sie die Schaltfläche Ergebnisse sehen und Sie sehen, wie gut Ihre Strategie für die Aktie im Laufe von bis zu zwei Jahren gearbeitet haben könnte. Im Einzelnen erscheint ein Diagramm der Aktie, in dem die vorgeschlagenen Ein - und Ausspeisepunkte für den Testzeitraum angezeigt werden. Wenn sich Ihre Strategie als Siegerin herausstellt, können Sie nach Parallelen suchen, wie die Vorräte in der Vergangenheit gezeichnet wurden und wie sie aktuell und dann entsprechend handeln. Auch diese Art von vereinfachter Strategie kann zeitaufwändig sein. Die Handelssysteme, die ich auf AboveTrade baute, kamen unveränderlich zurück und zeigten negative Renditen. Vielleicht war das nur mein Glück. Glücklicherweise hat AboveTrade eine Funktion, die Ihnen die gewinnenden Strategien zeigt, die von anderen Mitgliedern ausgewählt werden. Ich entdeckte zum Beispiel, dass eine Mitgliederstrategie, die AOL und Asha genannt wurde, mir im vergangenen Jahr bis zum Mittwoch (im Vergleich zu einer 12,5 Rückkehr, wenn Sie die Aktie über diesen Zeitraum gekauft und gehandelt hätten) Diese Funktion erinnert mich an die Amateurbestände, die Sie an Standorten wie ClearStation und iexchange finden. Abgesehen davon, dass anstelle von Tauschen Aktien Empfehlungen, Menschen bei AboveTrade sind in der Lage, Trading-Strategien zu tauschen. Es macht alles viel Spaß. Aber, wie ich schon früher angedeutet habe, scheint AboveTrade eher wie ein Spielzeug zu sein als eine ernste Anwendung. Für eine Sache habe ich keine Ahnung, welche spezifischen Kriterien Aggressive Major Bullmaker gründet Handelsentscheidungen auf. Für diese Angelegenheit würde ich nicht wetten, das Haus auf eine Strategie spucken durch die CNBC Lager Bildschirm oder die Tradetrek Stock-Tip-Engine, entweder - nicht ohne viel mehr Due Diligence selbst. Serious Stuff Viele Unternehmen vermarkten ernstere Analysenprogramme im Internet. Das Magazin Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen (Händlern) enthält, was wahrscheinlich die vollständigste Liste zur Verfügung steht. Der Marktführer in dieser Kategorie ist seit langem TradeStation von Omega Research. Die TradeStation verfügt über eine eigene Programmiersprache sowie eine umfangreiche Liste von Dosenstrategien zur Auswahl. Die Programmbenutzer waren schon immer eine engmaschige Subkultur, wie Airstream Trailer Besitzer. Sie treffen sich auf jährlichen Konventionen und gehören zu den Clubs im ganzen Land. Und sie verkaufen oder tauschen die Handelsstrategien, die sie entworfen haben. Bis vor kurzem hätte die komplette TradeStation Suite von Programmen etwa 5.000 gekostet. Aber irgendwann im September plant Omega Research, mit dem Internet Active-Trader Brokerage OnlineTrading zu verschmelzen. Wenn das passiert, wird TradeStation nicht als eigenständiges Paket verkauft. Stattdessen wird es mit der OnlineTradings-Ausführungsplattform integriert, die eine Provision pro Handel einnimmt und bereits die Glocken und Pfeifen enthält, die Daytrader suchen. Die Idee, natürlich, ist, dass Sie in einer Handelsstrategie mit TradeStation programmieren können, dann zurück Test und vorwärts testen Sie es. Und wenn du bereit bist, live zu gehen, ziehst du einfach den Auslöser, wenn dein System eine Gelegenheit ausstellt - ein schönes Paket. Und Omega Research Mitbegründer Ralph Cruz glaubt, dass er auf TradeStations 45.000 starke Kundenbasis zählen kann, um unter den ersten zu sein, die zum neuen Service migrieren, der TradeStation genannt wird. Sie könnten an TradeStation als CyBerCorp-Konkurrent denken, sagt Cruz. Eine beliebte Daytrading-Brokerage, CyBerCorp hat eine professionelle Level-Plattform, die auch ein analytisches Programm namens CyBerQuant enthält. CyBerQuant ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Bestands-Screening zu machen, aber es tut nicht zurück testen die Ergebnisse. So wird wieder Tests und andere anspruchsvolle Handelsstrategie Entwicklung Tools werden Teil eines jeden aktiven Händler Arsenal Cruz glaubt, es zu einem Computer zu planen und führen Sie Ihre Trades wird eine Menge Angst und Ungewissheit aus dem Job zu nehmen. Händler sind jetzt mit Informationen überwältigt, sagt er. Aber tief unten erkennen sie, dass letztlich das größte Hindernis für ihren eigenen Erfolg ihre eigenen Emotionen sind, insbesondere Angst und Gier. Die TradeStation basiert auf der Prämisse, dass der beste Weg, um erfolgreich zu sein, Ihre Emotionen von Ihrer Entscheidungsfindung zu isolieren ist. Mark Ingebretsen ist Editor-at-large mit Online Investor Magazin. Er hat für eine Vielzahl von Geschäfts - und Finanzpublikationen geschrieben. Derzeit hält er keine Positionen in den Beständen der in dieser Spalte genannten Unternehmen. Während Ingebretsen keine Anlageberatung oder Empfehlungen anbieten kann, begrüßt er Ihr Feedback bei mingebretsenonlineinvestor.